MÉDAF / CAPM : Le modèle d'évaluation des actifs financiers. [electronic resource]

Intro -- Page de titre -- Le MÉDAF -- Théorie - Présentation du concept -- Contexte -- L'apport de Markowitz -- Objectif principal du MÉDAF -- Hypothèses du modèle -- Composantes du modèle -- La droite de marché ou CML (Capital Market Line) -- La prime de marché et le MÉDAF -- L'indicateur de risque bêta -- Avantages -- Conclusion -- Limites du modèle et extensions -- Limites et critiques du modèle -- Faiblesse et critique -- Extensions et modèles connexes -- Modèle d'Évaluation par Arbitrage (MEA) ou Arbitrage Pricing Theory (APT) -- Modèle multifactoriel -- Modèle Fama-French à trois facteurs ou modèle à variables représentatives -- Mise en pratique du concept -- Conseils et best practices -- Définir le risque d'un investissement -- Différencier le risque rémunéré et non rémunéré -- Mesurer le risque lié au marché -- Recommandations -- Hypothèses et variantes du modèle nécessaires -- Au niveau des actions -- Étude de cas -- Contexte -- Quel est le portefeuille le plus efficient pour ce client-investisseur selon le modèle MÉDAF ? -- Simulation de portefeuille -- Conclusion -- En résumé -- Pour aller plus loin -- Sources bibliographiques -- Sources complémentaires -- Copyright.

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